グランビルの法則は最強?8つの法則をわかりやすく解説してみました。

移動平均線は米国の証券アナリストのジョセフ・グランビルが統計学の移動平均法を株価の測定に導入し、検証の結果200日移動平均線が最も信頼できると紹介したのが始まります。

移動平均線はトレンドフォロー型の分析手法として最も利用されているシンプルな指標。

そういう意味ではグランビルの提唱した移動平均線による分析は最強と言っても良いのではないでしょうか。

まりえ

現在では様々な日数で移動平均線が用いられていますよね。

ここではグランビルの提唱した200日移動平均線と、グランビルの法則をわかりやすくお伝えしていきます(^_^)

ジョセフ・E・グランビルとは

ジョセフ・E・グランビルはウォール街の株式コンサルタントです。

グランビルは移動平均線を発起人としても有名ですよね。

彼は、移動平均線を使ったいくつか投資方法を提唱しました。

その中でも特にグランビルの法則」と言われる4つの買いシグナルと4つの売りシグナルからなる、8つの売買ポイントが有名です。

200日移動平均線

この作り方はシンプルなもので、過去200日間の価格(主に終値)を合計して、日数の200で割る事で200日移動平均線が完成。

200日は1年間の中で休日を除くとおよそ200日強となりますので、だいたい1年間の価格の平均ということになります。

グランビルはチャートに200日移動平均線を表示させれば、価格の平準化された傾向線を見ることによって価格が上昇基調なのか下降基調にあるのかその傾向を知ることができ、価格と移動平均線の係わりで投資タイミングを把握できるとしていました。

ゴールデンクロスとデッドクロス

グランビルは検証の結果200日移動平均線が最も信頼できる値としました。

ですが現実的には200日移動平均線では長期的な価格の推移をつかめますが、短期トレードで使うには少しタイミングが遅れがち。

そのため、グランビルは短期予測、中期予測のためには40日、80日移動平均と併用することを推奨しています。

短期線、中期線が長期線と交差が行われるところをトレンド転換や投資タイミング。

まりえ

上昇トレンドへのシフトを暗示させものを「ゴールデンクロス」、下降基調へのスウィッチを示すものを「デッドクロス」と呼んでいます。

グランビルの8法則

ゴールデンクロスとデッドクロスをはじめとした移動平均の利用方法をまとめたものを「グランビルの8法則」と言います。

グランビルの8法則では①~④が買いシグナル、⑤~⑧が売りシグナルです。

グランビルの8法則の中では200日移動平均線と価格または短期移動平均線との立ち位置を見ていきます。

長期移動平均線との係わりを見るのは価格(ローソク足)または短期移動平均線の一方ですが、これから行う解説では短期移動平均線で統一します。

実際にはあなたの分析手法に応じてどちらで見るのかを決めておくと良いでしょう。

①重要な買い信号

長期移動平均線が下降のあと横ばいになるか、上昇基調となった時に短期移動平均線が長期移動平均線を上回った場合、大切な買いシグナルを示唆しています。

グランビルの重要な書い信号

②押し目買い

長期移動平均線が上昇継続中に、短期移動平均線が一時的に長期移動平均線を割ったときは買いの時期。

グランビルの押し目買い

③買い増し

短期移動平均線が長期移動平均線の上に位置していて、長期移動平均線の方へ一度は下降したものの、長期移動平均線を下回ることはなく、再度上昇に転換したときは買いシグナル。

グランビルの買い増し

④短期の買い場

長期移動平均線、短期移動平均線共に下降していて、短期移動平均線が長期移動平均線に対して下降方向への乖離が大きくなった時は、長期移動平均線に向かって自律的に戻っていく傾向があり、短気リバウンドを狙った買いシグナル。

グランビルの短期の買い場

⑤重要な売り信号

長期移動平均線が上昇のあと横ばいになるか、下降基調となった時に短期移動平均線が長期移動平均線を下回った場合、大切な売りシグナルを示唆しています。

グランビルの重要な売り信号

⑥戻り売り

長期移動平均線がずっと下降していて、短期移動平均線が一時的に長期移動平均線を上回ったときは売りの時期。

グランビルの戻り売り

⑦売り乗せ

短期移動平均線が長期移動平均線より下に位置していて、長期移動平均線に向かって一度は上昇したものの、それを突き抜けることなく、再度下降に転換した場合は売りシグナル。

グランビルの売り乗せ

⑧短期の売り場

長期移動平均線、短期移動平均線共に上昇していて、短期移動平均線が長期移動平均線に対して上昇方向への乖離が大きくなった時は長期移動平均線に向かって自律的に戻っていく傾向があり、短気リバウンドを狙った売りシグナル。

グランビルの短期の売り場

チャートでの事例その1

2010年8月から2011年9月のドル/円の日足チャートドル/円の日足チャートに200日移動平均線を表示させています。
チャート、移動平均線共に下降トレンドであることが分かりますよね。

価格が移動平均線に向かってぐっと上昇し、一旦移動平均線を突き抜けてから再び下降しています。

なので、グランビルの法則⑥の戻り売りですね。

その後2つのポイントは価格が移動平均線を上回ることなく再び下降方向に折り返してるので、⑦の「売り乗せ」のシグナルとなります。

チャートでの事例その2

2014年4月から2016年5月までのドル/円の日足チャート次にこちらは同じくドル/円ですが、④と⑧の短期の売り場と買い場になっているのがお分かりでしょうか?

レートは移動平均線から大きく離れるとそこに戻ろうとする習性が。
大きく移動平均線から乖離したときに短期的に戻ることを狙ったシグナルになります。

グランビルの法則のデメリットはシグナルの示し方がやや曖昧なところです。

チャートを後で見るとしっかりとシグナルが出ていることが分かるけれど、実践で活かそうとすると結構迷います。
そのため、安易にトレードしようとするとダマシに遭います。

大きな相場の流れとして意識しつつ、価格が移動平均線を超えた、移動平均線から乖離しただけでは結論ずけず、エントリーしようとする方向へ折り返したらトレードする、または他のインジケーターと併用してシグナルを確かめるのがおすすめです。

グランビルの法則をトレードで使ってみよう。

グランビルの200日移動平均線は長期的な指標になりますので、短期トレードではシグナルが出るのが遅すぎてなかなかうまくいかないという欠点がありますが、長期のトレンドを確認する上では非常に有効な指標。

トレード前にローソク足がその上にあれば上昇トレンド、下に推移していれば下降トレンドと現在のトレンドを大きく捉えることができます。

グランビルの8法則もごくシンプルで基本的なシグナル。

まりえ

ざっくりとでも頭に入れておいて今後価格がどう動いていくのかを見定める1つの手段として知識を持っておくと、相場観がおおまかにつかめるようになりますよ。

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